Cape Mayn kompaktin kokoinen keskusta ja viehättävät kadut tekevät kävelystä miellyttävän tavan tutustua kaupunkiin. Monet nähtävyydet, liikkeet ja ravintolat sijaitsevat kätevästi lähellä toisiaan, erityisesti historiallisella alueella. Kaupungissa on jalkakäytäviä ja suojateitä, jotka tukevat turvallista jalankulkua. Lisäksi yleensä leuto sää, erityisesti keväällä ja kesällä, kannustaa ulkoiluun. Vilkkaimpina matkailusesonkeina ruuhkaiset jalkakäytävät saattavat kuitenkin vaatia hieman kärsivällisyyttä. Vaikka kävely on käytännöllistä lyhyemmillä matkoilla, keskustan ulkopuolelle suuntaavat saattavat huomata etäisyyksien olevan jalan hankalampia.

Tasaisen maaston ja maisemareittien ansiosta Cape May tarjoaa pyöräilijäystävällisen ympäristön, joka tekee pyöräilystä helposti saavutettavan tavan liikkua paikasta toiseen. Monet kadut soveltuvat pyöräilyyn, ja joillakin alueilla on omia pyöräteitä ja -kaistoja, jotka parantavat turvallisuutta ja helpottavat liikkumista. Kaupungin tiivis rakenne tarkoittaa, että suositut kohteet, kuten rannat ja historialliset nähtävyydet, ovat usein kohtuullisen pyöräilymatkan päässä. Pyöräilijöiden kannattaa kuitenkin olla tarkkaavaisia vilkkaammilla alueilla liikenteen suhteen ja suunnitella reitit sen mukaisesti.

Cape Mayn bussiyhteydet yhdistävät avainalueita, joten joukkoliikenne on kätevä vaihtoehto liikkumiseen. Tarjolla on myös kausiluonteisia vaunuja, joilla pääsee kätevästi suosittuihin nähtävyyksiin ruuhkakuukausina. Vaikka kaupunki on pieni ja kävelykelpoinen, bussit ja raitiovaunut tarjoavat vaihtoehdon pidemmille matkoille tai kun sääolosuhteet vaikeuttavat kävelyä. Infrastruktuuri tukee näitä kulkumuotoja, mutta aikataulut ja reitit voivat vaihdella vuodenaikojen mukaan, joten ennakkosuunnittelua suositellaan.

Cape May–Lewes -lautta on kätevä kuljetusvaihtoehto, joka yhdistää Cape Mayn, NJ:n ja Lewesin, DE:n, tarjoten ympärivuotista palvelua. Lautalla voivat matkustaa jalankulkijat, autot ja polkupyörät, mikä tekee siitä monipuolisen vaihtoehdon erilaisille matkustajille. Lähtöjä on yleensä useita päivittäin, ja 17 mailin ylitys kestää noin 85 minuuttia. Lautta tarjoaa helpon pääsyn kohteisiin Delaware Bayssä, vaikka sääolosuhteet ja kausittaiset aikataulut voivat vaikuttaa matkasuunnitelmiin. Koska lautalla on tilat ajoneuvoille ja pyörille, se mahdollistaa joustavan alueen tutkimisen, mutta matkustajien kannattaa harkita ennakkovarauksia vilkkaina aikoina varmistaakseen paikkansa.